中金所回应沪深300期指1708合约涨停

中金所发布2017-07-19 15:50
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7月19日,沪深300股指期货IF1708合约以涨停开盘后,价格迅速回归。经初步排查,系某资管客户在集合竞价阶段以涨停板价在IF1708合约买开委托18手并全部成交,致该合约以涨停板价开盘,开盘后1秒内价格迅速回归正常水平。其他股指期货合约均正常交易。我所监查部门已对该客户进行提醒批评,并将对此情况进一步查证。

近期股指期货市场运行总体平稳,但流动性状况改善尚不充分。在此,我所提醒各位会员和广大交易者,应充分评估市场流动性状况,谨慎交易,切实防范市场交易风险。

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股指期货“乌龙指”再现 IF1708合约涨停开盘后迅速下跌

中金所回应沪深300期指1708合约涨停

周三早盘开盘,股指期货IF1708合约涨停开盘,最高触及3997点,《每日经济新闻》记者查阅分时成交明细发现,在9点29分,以3997的价格成交18手,其中增仓6手,性质为开仓,此后价格便迅速回落到3612左右,留下了一根大阴线。对于股指期货以涨停价开盘,业内人士指出,很明显是出现了“乌龙指”。实际上,这并非是股指期货市场上出现的首次“乌龙指”事件,在今年就多次出现期货“乌龙指”事件。

3月14日下午14点25分28秒,伴随一笔35手的多单平仓成交,IH1703价格从前一秒的2347.4点跌至2128.6点,逼近跌停,成交量一度激增。

3月17日早盘,股指期货疑再现“乌龙指”,股指期货IC1706瞬间涨停。通过交易明细数据看到,有9419手超大手数买单用6939.6的价格买入成交,几乎直接将期指推至涨停,维持近半分钟后回落。

对此北京雷地投资张晓鹏告诉《每日经济新闻》记者,这周涉及交割,资金在移仓的时候可能失误,以涨停价报入,结果没有对手单。实际上近期期货市场中“乌龙指”事件频出,股指期货市场交投并不活跃,流动性较差,再加上期指套保程序化交易,有一些所谓的止损、自动执行的指令,形成多米诺效应,导致市场出现了所谓“乌龙指”现象。

而私募排排网研究中心刘庆连则告诉《每日经济新闻》记者,5秒钟之内完成76手交易,单边只有38手。由于集合竞价的单量太少,有人操作失误,以涨停价报入,导致“乌龙指”现象。这种情况只会在非主力合约、集合竞价单量较小的情况下才会发生,是小概率事件。所以市场也是以最快的速度纠正了偏差。由于成家量较小,对今天IF1708的结算价的影响基本客户忽略不计。

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[责任编辑:wyphoenixhong]

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